科研工作坊
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科研工作坊——面板数据中的固定效应和随机效应模型(Panel Data Model)

金融与经济学院2020年第6期科研工作坊

责任编辑:科研处来源: 发表时间:2020-12-04点击:

 

为更好地培养老师们在金融经济学研究中对面板数据的认识和运用,加强老师们通过通过数据分析来解释经济现象和行为背后的规律,金融与经济学院于12月3日14时许开展了以“面板数据中的固定效应和随机效应模型”为主题的学术讲座。本次学术讲座由金融与经济学院罗利平博士主讲,学科带头人陈思翀教授点评。金融与经济学院副院长张澜、副院长周谦及专职老师们参加了本次分享。

 

罗利平首先介绍了面板数据模型(Panel Data Model),紧接着通过统计方法中都可能会遇到的FE和RE问题串起来一并梳理清楚,让老师们从方差分析到回归分析,从多层线性模型到面板数据模型,以及元分析和元回归形成初步的概念。她利用汇总表:固定效应vs随机效应的例子,向老师们阐述了回归模型的“固定”与“随机”,虽然同样都是一条回归方程(有几乎相同的截距和斜率,即模型的“固定部分”),但数据的实质却截然不同。随后,罗利平阐述了回归模型的恰当性(著名的Anscombe四组数据),指出统计学思想的一个非常核心的理念:真实世界的复杂现象=确定的统计模型+不确定的随机误差。并且从FE模型(异质性[非随机]截距)、RE模型(异质性[随机]截距)两个验证模型方法出发,最大限度说明经济学的宏观数据天然更适合用FE模型(异质性[非随机]截距)。

 

罗利平合理利用案例视频分析《变截距固定效应随机效应面板数据模型1变截距面板数据模型2 - Dated方式输入面板数据》为我们解释了变截距固定效应随机效应面板数据的认识和运用。讲解中她不仅提供了大量的文献资料,而且融入了个人的理解和观点,对于大家从事金融经济学研究具有很强的启发作用和参考价值,让我们受益匪浅。

最后陈思翀教授进行点评和讲解。他在肯定了罗利平的精彩授课,同时也提出来一些自己的观点,并回答了在座老师们的疑问,并鼓励院内的青年教师汲取学术交流的经验,拓宽研究视野,提升科研能力,支持学院建设。

 

参与论坛的老师们对罗利平在数据库的样本来源、数量、实证研究等方面的探究过程表示钦佩,受益匪浅,并给予感谢。罗利平精彩的分享拓宽了老师们的研究视野,也增强学院金融经济领域研究的学术气氛。

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